Классическая биржа с гудящим залом, разгоряченными людьми и кипящими страстями уходит в прошлое. Человеческий интеллект постепенно вытесняется автоматизированными системами. Специалисты считают, что на РТС объем ежедневной торговли приходящийся на роботов – от 35 % до 60%. На западе искусственный разум довольно давно ворочает капиталами, там в некоторые дни эта цифра достигает 90%.
Неужели крикливых господ в строгих костюмах заменят трейдеры, следящие за ходом торгов в домашних тапочках?
Можно я за вас поторгую?
Биржевые роботы, роботизированная биржевая торговля, механическая торговая система (МТС), торговый алгоритм – по сути, это все одно и то же. И все эти слова обозначают программный комплекс, который позволяет автоматизировать процесс покупки и продажи акций.
В принципе, «роботами», в классическом понимании этого слова, эти программы можно назвать с большой натяжкой. Во всяком случае, первый принцип робототехники, сформулированный Айзеком Азимовым «Робот не может причинить вред человеку» они нарушают с завидным постоянством.
Пожалуй, биржевых роботов можно назвать самыми непредсказуемыми автоматическими системами в мире. Нельзя предугадать, принесет он сегодня бешеную прибыль или приведет к банкротству. Может быть, потому что сфера деятельности у них довольно специфическая? Рынок - это система, которая не может похвастаться стабильностью, а роботы пока действуют по строго прописанным алгоритмам.
Какие бывают роботы?
На самом деле, автоматизированные торговые системы бывают самые разные. Не существует какой-то унифицированной системы, роботы чаще всего представляют собой комплекс разнородного программного обеспечения состыкованного между собой.
При таком разнообразии, довольно сложно пытаться классифицировать биржевых роботов по какому-то одному признаку. Если проводить аналогии с автомобилями, то торговые системы можно условно разделить на две категории – с автоматической коробкой передач и ручным управлением.
Автоматические роботы пока очень разнородны. Существуют и высокотехнологичные программные комплексы, способные мгновенно анализировать свежие мировые новости и предугадывать биржевые сводки.Солидные компании тратят на приобретение таких мощных торговых систем с уникальной стратегией миллионы долларов. В большинстве случаев эти недешевые роботы оправдывают свою стоимость, принося владельцам миллионы долларов прибыли. Есть и простенькие алгоритмы с небольшим количеством функций, основная задача которых - стать тренировочным полигоном для технически неподготовленного новичка. Их всех объединяет относительная автономность – оператору не обязательно пристально всматриваться в монитор, программа сама принимает решение о покупке или продаже.
Полуавтоматические роботы - это скорее программы-советники, чем участники рынка, хотя благодаря простоте использования они находят самое широкое применение. Их алгоритмы не умеют действовать самостоятельно, да и не должны этого делать. Основываясь на определенной стратегии, такие роботы анализируют рынок и дают трейдеру сигнал на сделку.
Конечно, даже у простых роботов есть ряд преимуществ перед человеком, за счет которых они неплохо показывают себя в некоторых сегментах биржевых торгов:
- Они способны обработать огромное количество информации и мгновенно выдать результат;
- Их производительность колоссальна – они одновременно отправляют тысячи заявок;
-Им не знакомы страх и неуверенность.
Все эти качества заставляют задуматься... Может быть, людям больше нет места на бирже?
Легко ли достаются деньги?
Быстрые и простые заработки на торгах - это только фантазии начинающих трейдеров. На практике невозможно получить эффективный алгоритм, работающий и сегодня, и всегда с одинаковым 100% результатом. Вряд ли существуют счастливчики, которым для получения гигантских прибылей достаточно нажать кнопочку на компьютере.
Роботизированные биржевые площадки – это постоянные корректировки алгоритма и регулярные модернизации. Для надежной работы системе необходим постоянный присмотр - за каждым роботом стоит человек, часто даже группа людей.
Создание непосредственно автоматизированной торговой системы и формализация собственной модели принятия решений – задача владельца робота. При необходимости, компании, занимающиеся производством готовых торговых решений на заказ, помогут его настроить и подключат к бирже по выбранной схеме.
Конечно, при желании можно приобрести сам алгоритм, представляющий собой кодировку чужих идей, но готовый зарабатывающий робот – это скорее нонсенс. Да и кто в здравом уме станет продавать идеально настроенную машину для зарабатывания денег?
Регулярно появляющиеся объявления о продаже недорогих программ для быстрого и гарантированного получения результата – не более чем профанация. Если и есть где-то волшебные роботы, несущие золотые яйца, то их владельцы, по понятным причинам, не стремятся этим хвастаться.
Вообще, хороший биржевой робот, который в перспективе может зарабатывать, а может, и нет – недешевое удовольствие, и его обслуживание тоже вылетит в копеечку. Иногда выгоднее нанять хорошего управляющего, чем содержать торговый алгоритм.
С другой стороны, робот не подвержен смене настроения, его не переманят конкуренты, и он не просит повышения зарплаты. Кадровый вопрос легко решается с его помощью – в случае необходимости, не нужно искать хорошего специалиста – можно запустить еще одного робота по уже отлаженной работающей схеме.
Скорость против интуиции. Кто кого?
Пару десятков лет назад наличие компьютера у брокера было технологическим прорывом, сегодня быстрая игра на деньги вышла за рамки человеческого восприятия и превратилась в гонку технологий. Правда статистка говорит о том, что на сегодняшний день предложения по продаже и настройке роботов превышают спрос.
Пока далеко не все готовы доверить торговлю машине. Тем не менее, количество сделок, выполненных с участием автоматизированных систем, растет с каждым днем.
Кому в наше время не обойтись без торговых алгоритмов – так это скальперам, использующим метод быстрого заключения сделок. Оценив скорость, с которой компьютер может обрабатывать информацию, скальперы обзавелись специальными программами, сверхмощными компьютерами и серверами, расположенными недалеко от бирж. Так возник высокочастотный трейдинг, где счет идет уже на миллисекунды.
Часто информация на экране онлайн-трейдера устаревает раньше, чем успевает отобразиться на нем – на все нужно время, даже на сигнал. Эта задержка, которая длится доли секунд, принесет деньги самым быстрым и отправит неудачников в финансовый нокаут. Поэтому скорость, с которой торговый алгоритм должен получить данные с биржи, проанализировать их и вынести решение, покупать или продавать должна быть просто запредельная.
Такие качества робота, как скорость и точность ценятся не только в высокочастотном трейдинге. Механическая торговая система всегда готова выполнять заложенную в него программу - на форексе или на фондовом рынке, при торговле фьючерсами, акциями или валютами. И обладатели хороших алгоритмов имеют неоспоримое преимущество перед трейдерами, торгующими вручную.
Но даже идеально отлаженная, умная и быстрая система не гарантирует стабильный результат. При сильных движениях рынка – а элемент случайности есть всегда,робот не может адекватно реагировать, кризисные состояния ломают алгоритм его действий. К тому же, электронная инфраструктура трейдинга состоит из нескольких компонентов, и их контролируют разные участники. Очень сложно добиться идеально согласованной работы всех элементов - технические сбои и проблемы происходят регулярно, а автоматизированные системы очень чувствительны к малейшим колебаниям.
В этом деле столько тонкостей и нюансов, что 100% вероятность, что робот сработает именно так, как от него ждут, не даст никто. Что будет твориться на бирже в ближайшие минуты,однозначно сможет сказать только фондовый Бог, если таковой имеется.
История торгов знает немало примеров, когда в считанные минуты акции, фьючерсы, валюты и сырье по непонятным причинам начинало лихорадить. Часто в этом повинны именно роботы, которые только усугубляют кризисную ситуацию, которая без их участия завершилась бы быстро и благополучно.
6 мая 2010 года за считанные минуты индекс Доу Джонса внезапно резко упал – скорее даже рухнул, акции отдельных компаний полностью обесценились. Некоторые крупные фирмы не оправились от событий того биржевого апокалипсиса до сих пор. Специалисты утверждают, что свой вклад в это внесли роботы, которые равнодушно скупали акции. Ошибку людей они восприняли как данность и продолжили игру на понижение, за считанные минуты облегчив американскую экономику на триллион долларов.
Так что ни один обладатель робота не может быть уверен в том, что ему обеспечено безбедное существование. Гарантированно его ожидает только одно - незабываемые ощущения и лошадиные дозы адреналина.
Роботы наступают?
Не смотря на то, что система электронных торгов активно развивается, мыслить и принимать решения пока приходится людям.
Однако специалисты предрекают, что в скором времени «ручная торговля» на фондовом рынке станет архаичным явлением. Уже сегодня на бирже идет незримая война между теми, кто уже научился использовать роботов и теми, кто еще плохо в них разбирается. Как в любой битве – потери неминуемы. Трейдеры, которые не смогли приспособиться к нашествию машин и новым условиям работы постепенно покидают рынок, не выдержав конкуренции с железной логикой.
Мнение специалистов на деятельность торговых алгоритмов разделилось. Часть брокеров считает, что роботы защищают от ошибок и повышают эффективность торговли, создают дополнительную ликвидность фондовому рынку. Их противники утверждают, что электронные системы создают дополнительную нагрузку и только мешают тем, кто торгует традиционным способом.
Тем не менее, использование биржевых роботов - это всего лишь стиль торговли. Работать трейдеру придется в любом случае, потому что кормит его только собственное мастерство. А безголовому трейдеру не помогут ни роботы, ни компьютеры, ни технологии.
Автор: Екатерина Лобачева